در این مقاله، شما همه چیز را در مورد استراتژی­ معامله­ های کمّی مورد استفاده توسط موسسات، آ­ن­چه که معامله­ گران کمّی در واقع انجام می­دهند و چگونگی شروع استفاده از روش ­های معاملاتی کمّی برای خود را یاد خواهید گرفت. بیایید شروع کنیم!

معامله­ های کمّی چیست؟

معاملات کمّی اغلب با معاملات الگوریتمی اشتباه گرفته می­شود. یک سیستم معاملاتی استراتژی­های کمّی از “تجزیه و تحلیل کمّی ” گرفته شده است. این نوع تحلیل برای یافتن الگوها و فرصت­ های معاملاتی از فرمول­ ها و محاسبات ریاضی استفاده می­کند. استراتژی­های معاملاتی کمّی و سرمایه ­گذاری، بیش­تر توسط صندوق­ های تأمینی و موسسات بزرگی که “معامله گران کمّی ” به کار می­گیرند استفاده می­شود.

این معامله­ گران با ساختن مدل­ های پیچیده ریاضی و آماری تحقیقات فشرده­ای را انجام می­دهند تا در بازار، برتری پیدا کنند که بتواند سودآوری داشته باشند. در حالی که معامله­ گر کمّی مدل را می­سازد، معامله­ گر الگوریتمی سیستم را برای اجرای معاملات آماده می­کند. استراتژی­های کمّی معاملات الگوریتمی شامل “معامله­ گر الگوریتمی” است که ابتدا سیستم را از “معامله ­گر کمّی ” می­گیرد و سپس یک سیستم جعبه سیاه راه اندازی می­کند تا معاملات را به صورت خودکار و بدون دخالت انسان انجام دهد.

برخی از مهم­ترین تفاوت­ ها بین معامله­ گران کمّی و معامله ­گران الگوریتمی عبارتند از:

• معامله ­گران الگوریتمی مانند کسانی که از پلتفرم معاملاتی MetaTrader ارائه شده توسط Admiral Markets استفاده می­کنند، تمایل دارند از تجزیه و تحلیل فنی و اندیکاتورهای معاملات فنی برای یافتن استراتژی­های سودآور استفاده کنند. معامله گران کمّی معمولاً از ابزارها و مجموعه داده­ های بیش­تری مانند قیمت، حجم، سناریوهای احتمال، الگوهای آب و هوا، همبستگی تعداد کلاس ­های مختلف دارایی و موارد دیگر استفاده می­کنند.
• معامله­ گران کمّی برای شناسایی فرصت­ های معاملاتی احتمالی مدل می­سازند. آن­ها ممکن است فرصت­ها را به صورت دستی معامله کنند یا آن را به یک معامله الگوریتمی منتقل کنند. یک معامله ­گر الگوریتمی همیشه به طور خودکار موقعیت­ هایی را از ربات معاملاتی که ایجاد کرده­اند وارد می­کند.

آیا می­دانید می­توانید پلت فرم معاملاتی MetaTrader 5 ارائه شده توسط Admiral Markets را کاملاً رایگان دانلود کنید؟ با استفاده از این بستر معاملاتی، می­توانید در چندین کلاس دارایی معامله کنید، مستقیماً از نمودار معامله کنید و از استراتژی­ های معامله الگوریتمی نیز استفاده کنید! دانلود رایگان خود را با کلیک بر روی بنر زیر شروع کنید:

معامله­ های کمّی چگونه انجام می­شود؟

معامله ­گران کمّی معمولاً در ریاضیات تبحر زیادی دارند. بیش­تر معامله­ گران کمّی سازمانی دارای PHD در ریاضیات، مهندسی یا علوم کامپیوتر هستند. بسیاری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی علاقه مند به این رشته، این سوال را مطرح می­کنند: “چگونه می­توانم معامله کمّی را یاد بگیرم؟” یکی از     مهم­  ترین مهارت­ ها داشتن تجربه در زبان برنامه نویسی مانند C ++ ، Python و Java است.

این بدان دلیل است که معامله­ گران کمّی مدل­ های داده­ های ریاضی را برای شناسایی و بهره برداری از الگوهای خاص می­سازند. سپس این امر برای آزمایش کارآیی قبلی مدل برای جلوگیری از هرگونه برازش منحنی، روی یک نمونه داده بزرگ، آزمایش مجدد می­شود. با این حال، معامله ­گران کمّی فقط مدل­ ها و استراتژی­های جدیدی ایجاد نمی­کنند بلکه ممکن است یک مدل موجود را نیز شخصی­ سازی کنند و بهبود ببخشند.

بیش­تر معامله­ گران خرده فروشی اگر الگوی خاصی در بازار را خیلی backtest  کنند، ممکن است نوعی آنالیز کمّی را در معاملات خود انجام دهند. در حالی که معامله­ گران خرده فروشی این آزمایش را به صورت دستی انجام می­دهند، معامله­ گران کمّی برنامه­ هایی را برای انجام خودکار آن ایجاد می­کنند تا بتوانند به سرعت آمار را ببینند و محاسبات خود را انجام دهند.

بهترین راه کارهای معامله­  برای شروع

تلاش برای شناسایی بهترین استراتژی معاملات کمی برای شروع، نیاز به تجزیه و تحلیل بسیاری از متغیرهای مختلف مانند نوع دسترسی به بازار، منابع سرمایه، سبک معاملات، نوع اجرا و بسیاری موارد دیگر دارد. استراتژی­های کمی برای معاملات مشتقات ممکن است با استراتژی­های معاملات کمّی بازارهای فارکس متفاوت باشد. دلیل این امر این است که هر بازار دارای ویژگی­ های فردی است که معامله ­گران کمّی سعی در استفاده از آن­ها دارند.

یکی از ساده ­ترین اشکال معاملات کمّی در آن­جا معاملات فصلی است. این جایی است که معامله­ گران به عملکرد ماهانه یک ابزار مالی در طی       سال ­های مختلف نگاه می­کنند تا متوسط احتمال بسته شدن ابزار در پایان ماه را بالاتر یا پایین­تر بیاورند. این بسیار شبیه به اثرات فصلی شناخته شده مانند: “فروش در ماه مه و از بین رفتن” یا “رالی سانتا کلاوس” است. این­ها همه براساس تجزیه و تحلیل کمّی است.

بیایید قیمت طلا را مثال بزنیم. در زیر چند ماه است که قیمت طلا بالاتر از آ­ن­چه در ابتدای ماه از 2006 تا 2020 باز شده بسته شده است:

یک نمودار میله ­ای سفارشی که درصد ماه­ های بسته شدن قیمت طلا را بالاتر از آ­ن­چه در ابتدای ماه از سال 2006 تا سال 2020 بسته شده نشان   می­ دهد.

در تصویر بالا، این نشان می­دهد که بین آغاز سال 2006 تا ابتدای سال 2020، ژانویه یکی از بهترین ماه ­ها است. این ساده­ترین نوع تجزیه و تحلیل کمّی است – کوچک کردن اعداد برای یافتن الگوهایی که می­تواند یک مزیت سودآور در معامله بازارهای مالی باشد.

سپس معامله­ گران کمّی این لبه را می­گیرند و با استفاده از ورودی­ های مختلف، اعداد را به سرعت محاسبه می­کنند. آن­ها ممکن است با تجزیه و تحلیل بهترین روزهای عملکرد در ماه ­های با عملکرد بهتر، یا تجزیه و تحلیل الگوهای آب و هوایی در آن زمان، یا آمار خروجی از استخراج کالا یا کاری که دلار آمریکا در آن زمان انجام داده، بهبود بیش­تری را انجام دهند.

ایده­ های مختلف امکان­پذیری برای ایجاد بیش­تر یک استراتژی کمّی ممکن، وجود دارد. این کار برای بیش­تر معامله­ گران خرده فروشی زمانبر است و به همین دلیل است که معامله گران کمّی کاملاً به زبان برنامه نویسی کامپیوتری تبحر دارند بنابراین می­توانند برنامه­ ای بسازند تا این تجزیه و تحلیل کمّی را به صورت خودکار و با سرعت زیاد انجام دهد.

در نمودار ماهانه زیر طلا، هر خط عمودی نقطه چین نشان دهنده ماه ژانویه است. در حالی که یک تجزیه و تحلیل کمّی ممکن است برای اندازه ­گیری چندین میله تاریخی یا نقاط داده ساده باشد، معامله­گران کمّی این کار را در زمان­ های مختلف با انواع ورودی­ های مختلف انجام می­دهند، در نتیجه هزاران تا میلیون­ ها نقطه داده را برای تجزیه و تحلیل تولید می­کنند.

منبع: Admiral Markets MetaTrader 5، GOLD، Monthly – محدوده داده­ها: از 1 مه 2005 تا 13 آگوست 2020. لطفا توجه داشته باشید: عملکرد گذشته، اندیکاتور قابل اعتمادی برای نتایج آینده نیست.

آیا می­دانید می­توانید پلتفرم تجاری MetaTrader خود را که توسط Admiral Markets ارائه شده است به نسخه بالاتر ارتقا دهید؟ این امکان را به شما     می­ دهد که به ابزارهای تحلیلی خودکار دسترسی پیدا کنید که طیف گسترده­ای از الگوهای تجاری را در بیش از 3000 کلاس دارایی جستجو می­کنند!

چرا معامله با Admiral Markets را شروع می­کنیم؟

• با یک شرکت به ثبات رسیده و معتبر که توسط ناظر امور مالی (FCA) تصویب و تنظیم شده است، معامله کنید.
• یک حساب معاملاتی آزمایشی رایگان باز کنید تا ابتدا در مورد معاملات و موانع و چالش­ هایی که هنگام پیروزی و باخت در معاملات با آن روبه ­رو هستید، بیاموزید. هنگامی که راه­حل مقابله با آن را پیدا کردید، پس از آماده شدن می­توانید به یک حساب معاملاتی زنده بروید.
• به محبوب­ترین پلتفرم معاملاتی جهان موسوم به MetaTrader برای سیستم عامل­ های PC ، Mac، وب، اندروید و iOS دسترسی پیدا کنید تا بتوانید به صورت دستی نیز معامله کنید و هم­چنین به ویژگی­ های معاملاتی خودکار دسترسی داشته باشید.
• از بخش آموزش Admiral Markets و وبینارهای معامله زنده بیاموزید تا بتوانید دانش و عملکرد خود را بهبود ببخشید!

چرا امروز با افتتاح حساب معامله آزمایشی رایگان، همه ویژگی­ های موجود را برای شما آزمایش نمی­کند؟ پس از آماده شدن می­توانید شروع کنید! امروز با کلیک بر روی بنر زیر شروع به کار کنید:

این مقاله ترجمه شده توسط تیم آکادمی ایران ام کیو ال می باشد. 

صفحه اصلی مقاله