پاسخ به: اختصاص سود یک معامله هج برای بستن قسمتی از حجم معامله جهت عکس

[Saeed43]

الان کاملا توضیح میدم خدمتتون:

اول ی توضیحی درباره این برنامه بدم خدمتتون، برنامه در لحظه اجرا یک معامله تصادفی buy/sell باز میکنه، فرض کنیم buy (lot=1.0) که tp=40 pips

بلافاصله یک sell stop (lot =1.0) به اندازه 20 pipsپایین تر هم گذاشته میشه ک در صورت حرکت خلاف جهت مارکت hedge بشه

درصورتی که قبل ازتی پی شدن معامله buy معامله sell فعال شده باشد، اکسپرت سود حاصل از تی پی معامله buy را برای بستن کامل یا partial exit معامله sell استفاده میکند:

Buy (lot = 1.0) hits +40 pips tp —-> profit = +400$

Active sell (lot =1.0) is (40+20= 60 pips in loss) —-> loss= -600$

با سود معامله خرید میتوان 0.66 از حجم معامله در ضرر sell را بست یعنی

PositionClosePartial (0.66) —-> modified sell (lot = 0.34) —-> loss = -200$

در این مرحله اکسپرت با مدیریت حجم های باقی مانده sell و buystop جدید باز میکند و ادامه ….

برای محاسبه سود تی پی در لحظه فعال شدن تی پی از تابع OnTradeTransaction استفاده شده است:

void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& trans,

const MqlTradeRequest& request,

const MqlTradeResult& result)

{

// Get transaction type as enumeration value

ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type = trans.type;

// If transaction is result of addition of the transaction in history

if(type == TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)

{

ResetLastError();

if(HistoryDealSelect(trans.deal))

m_deal.Ticket(trans.deal);

else

{

Print(__FILE__, ” “, __FUNCTION__, “, ERROR: “, “HistoryDealSelect(“, trans.deal, “) error: “, GetLastError());

return;

}

if(m_deal.DealType() == DEAL_TYPE_BUY || m_deal.DealType() == DEAL_TYPE_SELL)

{

if(m_deal.Entry() == DEAL_ENTRY_OUT)

{

long position_id = m_deal.PositionId();

if(HistorySelectByPosition(position_id))

{

uint total = HistoryDealsTotal();

ulong ticket = 0;

// For all deals

for(uint i=0; i<MathMax(total, 10); i++)

{

// Try to get deals ticket

if((ticket=HistoryDealGetTicket(i))>0)

{

if(HistoryDealGetString(ticket, DEAL_SYMBOL) == Symbol() && HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_MAGIC) == MagicNumber && HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_ENTRY) == DEAL_ENTRY_OUT)

{

if(HistoryDealGetDouble(ticket, DEAL_PROFIT) > 0)

{

TT = HistoryDealGetDouble(ticket, DEAL_PROFIT);

DealType = HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_TYPE);

ApplyTT(TT, DealType);

}

}

}

}

}

}

}

}

}

برای بستن کامل پوزیشن در ضرر یا بستن قسمتی از حجم ان از تابع ApplyTT استفاده شده است:

//+——————————————————————+

//| Apply TT |

//+——————————————————————+

void ApplyTT(double tt, long dealType)

{

double remainedTT = tt;

ulong furthestTicket = 0;

double furthestProfit = 0.0;

// If no opposite position is running

if(dealType == 0 && PositionCounter(0) == 0)

return;

if(dealType == 1 && PositionCounter(1) == 0)

return;

// If buy position hits tp, apply TT to sell positions

if(dealType == 1)

{

furthestTicket = Furthest(1);

if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))

furthestProfit = PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);

while(remainedTT+ furthestProfit > 0)

{

remainedTT += furthestProfit;

Trade.PositionClose(furthestTicket);

// Go for next run

furthestTicket = Furthest(1);

if(furthestTicket == 0)

break;

if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))

furthestProfit = PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);

}

// Partial close

if(remainedTT > 0)

{

furthestTicket = Furthest(1);

if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))

furthestProfit = PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);

if(furthestProfit == 0.0)

return;

double exitLot = remainedTT* PositionGetDouble(POSITION_VOLUME)/ MathAbs(furthestProfit);

exitLot = NormalizeDouble(exitLot, 2);

remainedTT += furthestProfit;

Trade.PositionClosePartial(furthestTicket, exitLot);

}

}

// If sell position hits tp, apply TT to buy positions

if(dealType == 0)

{

furthestTicket = Furthest(0);

if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))

furthestProfit = PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);

while(remainedTT+ furthestProfit > 0)

{

remainedTT += furthestProfit;

Trade.PositionClose(furthestTicket);

// Go for next run

furthestTicket = Furthest(0);

if(furthestTicket == 0)

break;

if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))

furthestProfit = PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);

}

// Partial close

if(remainedTT > 0)

{

furthestTicket = Furthest(0);

if(PositionSelectByTicket(furthestTicket))

furthestProfit = PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)+ PositionGetDouble(POSITION_SWAP);

if(furthestProfit == 0.0)

return;

double exitLot = remainedTT* PositionGetDouble(POSITION_VOLUME)/ MathAbs(furthestProfit);

exitLot = NormalizeDouble(exitLot, 2);

remainedTT += furthestProfit;

Trade.PositionClosePartial(furthestTicket, exitLot);

}

}

TT = 0.0;

}

که در این تابع، تابع Furthest شماره ticket دورترین معامله خلاف جهت که قرار است بسته یا partial close شود را می دهد