سیستم ­های معاملاتی خودکار

سیستم ­های معاملاتی خودکار

سیستم معاملاتی خودکار چیست؟

سیستم ­های معاملاتی خودکار که به آن­ها سیستم معاملاتی مکانیکی، معامله الگوریتمی، معامله خودکار یا معامله سیستم نیز گفته می­شود – به معامله گران اجازه می­دهد تا قوانین خاصی را برای ورود و خروج معامله تعیین کنند که پس از برنامه­ریزی، به طور خودکار از طریق رایانه قابل اجرا است. در حقیقت، پلت فرم­ های مختلف گزارش می­دهند که 70٪ تا 80٪ یا بیش­تر سهام معامله شده در بورس­ های سهام ایالات متحده از سیستم­ های معاملاتی خودکار حاصل می­شود.

معامله گران و سرمایه گذاران می­توانند قوانین دقیق ورود، خروج و مدیریت پول را به سیستم ­های خودکار معاملاتی تبدیل کنند که به رایانه­ ها امکان انجام و نظارت بر معاملات را می­دهد. یکی از بزرگ­ترین جذابیت­ های استراتژی خودکار این است که می­تواند برخی از احساسات را از معاملات خارج کند زیرا معاملات به طور خودکار پس از برآورده شدن معیارهای خاص انجام می­شوند.

قوانین ورود و خروج معامله می­تواند بر اساس شرایط ساده ­ای مانند میانگین متحرک crossover باشد یا می­تواند استراتژی­های پیچیده ­ای باشد که نیاز به درک جامع زبان برنامه نویسی مخصوص پلت فرم معاملاتی کاربر داشته باشد. آن­ها هم­چنین می­توانند بر اساس تخصص یک برنامه نویس واجد شرایط باشند.

سیستم­ های معاملاتی خودکار معمولاً نیاز به استفاده از نرم­افزاری دارند که به یک کارگزار با دسترسی مستقیم متصل هستند و قوانین خاص باید به زبان اختصاصی آن پلت فرم نوشته شوند. به عنوان مثال پلت فرم TradeStation از زبان برنامه­ نویسی EasyLanguage استفاده می­کند. از طرف دیگر، پلت فرم NinjaTrader از NinjaScript استفاده می­کند. شکل زیر نمونه ­ای از یک استراتژی خودکار را نشان می­دهد که سه معامله را در طی یک معامله آغاز کرده است.

سیستم ­های معاملاتی خودکار

 

ایجاد “قوانین” معامله

برخی از پلت فرم­ های معاملاتی دارای “ویزاردهای” استراتژی سازی هستند که به کاربران اجازه می­دهد از لیست شاخص­ های فنی معمول در دسترس، مجموعه ­ای از قوانین را که می­توانند به طور خودکار معامله شوند، انتخاب کنند. به عنوان مثال کاربر می­تواند ثابت کند که معامله موقعیت long  زمانی انجام می­شود که میانگین متحرک 50 روزه، از میانگین متحرک 200 روزه در نمودار پنج دقیق ه­ای یک ابزار معاملاتی به خصوص بگذرد. هم­چنین کاربران می­توانند نوع سفارش را وارد کنند (به عنوان مثال سفارش بازار یا سفارش محدود) و این­که چه زمانی معامله آغاز خواهد شد (به عنوان مثال، در بسته شدن bar یا باز شدن bar بعدی)، یا از ورودی­ های پیش فرض پلت فرم استفاده کنند.

با این وجود بسیاری از معامله گران، ترجیح می­دهند شاخص­ ها و استراتژی­ های سفارشی خود را برنامه ­ریزی کنند. آن­ها اغلب برای توسعه سیستم با برنامه نویس همکاری نزدیک می­کنند. اگرچه این کار معمولاً به تلاش بیش­تری نسبت به استفاده از ویزارد پلت فرم نیاز دارد، اما انعطاف­ پذیری بسیار بیشتری را امکان­ پذیر می­کند و نتایج می­تواند پاداش آورتر باشد. درست مثل هر چیز دیگری در دنیای معالاتی، متأسفانه هیچ استراتژی سرمایه­ گذاری کاملی وجود ندارد که موفقیت را تضمین کند.

پس از وضع قوانین، رایانه می­تواند بازارها را رصد کند تا بر اساس مشخصات استراتژی معاملاتی فرصت­ های خرید یا فروش را پیدا کند. بسته به قوانین خاص، به محض ورود معامله، هرگونه سفارش protective stop losseها،  trailing stopها و اهداف سود به طور خودکار تولید می­شود. در بازارهای پر سرعت، این ثبت سفارش فوری می­تواند به معنای تفاوت بین ضرر اندک و ضرر فاجعه بار در صورت حرکت معامله در برابر معامله گر باشد.

مزایای سیستم ­های معاملاتی خودکار

لیست طولانی از مزایای داشتن نظارت کامپیوتری در بازار برای فرصت­ های معاملاتی و انجام معاملات وجود دارد از جمله:

به حداقل رساندن احساسات

سیستم­ های معاملاتی خودکار احساسات را در کل مراحل معاملات به حداقل می­رسانند. با تحت کنترل نگه داشتن احساسات، معامله گران معمولاً راحت­تر در برنامه می­مانند. از آن­جا که دستورالعمل ­های معاملاتی پس از احراز قوانین معامله به طور خودکار اجرا می­شوند، معامله گران نمی­توانند در مورد معامله تردید یا سوال کنند. علاوه بر کمک به معامله گرانی که می­ترسند “معامله ­ای را شروع کنند”، معامله خودکار می­تواند کسانی را که مستعد فروش بیش از حد هستند را محدود کند- و فروش را در هر فرصت معقول انجام دهد.

backtest

backtest برای تعیین ماندگاری ایده، قوانین معاملات را برای داده­های تاریخی بازار اعمال می­کند. هنگام طراحی سیستم برای معامله خودکار، همه قوانین باید مطلق باشند، و هیچ جای تفسیری ندارند. کامپیوتر نمی­تواند حدس بزند و باید دقیقاً به او گفت که چه کاری باید انجام دهد. معامله گران می­توانند این مجموعه قوانین دقیق را در پیش بگیرند و آن­ها را قبل از این­که در معامله زنده، پول بپردازند، بر روی داده­ های تاریخی آزمایش کنند. بازآزمایی دقیق به معامله­گران اجازه می­دهد تا یک ایده معاملاتی را ارزیابی و تنظیم کنند و انتظارات سیستم را تعیین کنند – یعنی متوسط مبلغی که یک    معامله گر می­تواند برای هر واحد ریسک برنده شود (یا از دست بدهد).

حفظ نظم و انضباط

از آن­جا که قوانین معامله وضع شده و اجرای معامله به طور خودکار انجام می­شود، نظم و انضباط حتی در بازارهای بی ثبات نیز حفظ می­شود. نظم و انضباط اغلب به دلیل عوامل عاطفی مانند ترس از ضرر، یا تمایل به کسب سود کمی بیش­تر از معامله از بین می­رود. معامله خودکار کمک می­کند تا نظم و انضباط حفظ شود زیرا برنامه معامله دقیقاً دنبال خواهد شد. علاوه بر این، ” pilot error” به حداقل می­رسد. به عنوان مثال، اگر سفارش خرید 100 سهم به عنوان دستور فروش، به اشتباه 1000 سهم وارد نشود.

یکی از بزرگ­ترین چالش­ ها در معامله، طرح معاملاتی و معامله طرح است. حتی اگر یک طرح معاملاتی بتواند سودآوری داشته باشد، معامله­ گرانی که این قوانین را نادیده می­گیرند، هرگونه انتظار سیستم را تغییر می­دهند. چیزی به عنوان برنامه معاملاتی وجود ندارد که 100٪ از زمان خود را برنده شود. به هر حال باخت بخشی از بازی است. اما ضرر و زیان می­تواند از نظر روانشناختی آسیب زا باشد، بنابراین معامله­ گری که دو یا سه معامله بازنده پشت سر هم داشته باشد ممکن است تصمیم بگیرد که از معامله بعدی صرف نظر کند. اگر این معامله بعدی برنده بود، معامله­ گر پیش از این هرگونه انتظار سیستم را از بین برده است. سیستم ­های معاملاتی خودکار به معامله ­گران این امکان را می­دهد تا با معامله طرح، سازگاری داشته باشند.

بهبود سرعت ورود سفارش

از آن­جا که رایانه ­ها بلافاصله به تغییر شرایط بازار پاسخ می­دهند، سیستم­ های خودکار به محض تحقق معیارهای معامله قادر به تولید سفارشات هستند. ورود یا خارج شدن از معامله چند ثانیه زودتر می­تواند تفاوت زیادی در نتیجه معامله ایجاد کند. به محض ورود به یک موقعیت، سایر سفارشات به طور خودکار تولید می­شوند، از جمله protective stop losse ها و profit target ها. بازارها می­توانند به سرعت حرکت کنند و رسیدن معاملات به profit target یا عبور از stop losse – قبل از ورود سفارشات، دلسردکننده است. یک سیستم معاملاتی خودکار از وقوع این امر جلوگیری می­کند.

متنوع کردن معامله

سیستم­ های معاملاتی خودکار به کاربر اجازه می­دهد تا همزمان چندین حساب یا استراتژی مختلف را معامله کند. این سیستم پتانسیل ایجاد ریسک بر روی ابزارهای مختلف و ایجاد یک حصار در برابر از دست دادن موقعیت­ ها را دارد. آن­چه انجام آن توسط انسان به طرز باورنکردنی چالش برانگیز است، به طور کارآمد توسط یک کامپیوتر در میلی ثانیه اجرا می­شود. این رایانه قادر به جستجوی فرصت­ های معاملاتی در طیف وسیعی از بازارها، تولید سفارشات و نظارت بر معاملات است.

جنبه مثبت

  • معامله احساسی را به حداقل می­رساند
  • backtest را امکان­پذیر می­کند
  • نظم معامله­ گر را حفظ می­کند
  • به چندین حساب اجازه معامله می­دهد

جنبه منفی

  • خرابی­ های مکانیکی ممکن است اتفاق بیفتد
  • نیاز به نظارت بر عملکرد دارد
  • می­تواند عملکرد ضعیفی داشته باشد

اشکال در سیستم ­های معاملاتی خودکار

سیستم­ های معاملاتی خودکار دارای مزایای بسیاری هستند، اما برخی از اشکالات وجود دارد و معامله ­گران واقعی باید از آن آگاه باشند.

خرابی­ های مکانیکی در سیستم ­های معاملاتی خودکار

تئوری موجود در معاملات خودکار ساده به نظر می­رسد: نرم­افزار را تنظیم کنید، قوانین را برنامه­ ریزی کرده و معاملات آن را تماشا کنید. در حقیقت، معامله خودکار یک روش پیچیده معامله است، اما بی عیب نیست. بسته به پلت فرم معاملاتی، یک سفارش معاملاتی می­تواند بر روی یک کامپیوتر قرار بگیرد، نه یک سرور. معنای آن این است که در صورت قطع اتصال اینترنت، ممکن است سفارشی به بازار ارسال نشود. هم­چنین ممکن است بین “معاملات نظری” تولید شده توسط استراتژی و مولفه بستر ورود سفارش که آن­ها را به معاملات واقعی تبدیل می­کند، مغایرت وجود داشته باشد. بیش­تر معامله­ گران هنگام استفاده از سیستم ­های معاملات خودکار باید انتظار منحنی یادگیری را داشته باشند و به طور کلی ایده خوبی است که هنگام تصفیه فرآیند با اندازه­ های کوچک معامله شروع کنید.

نظارت بر سیستم ­های معاملاتی خودکار

اگرچه خیلی خوب است که کامپیوتر را روشن کنید و برای یک روز آن را رها کنید، اما سیستم­های معاملاتی خودکار نیاز به نظارت دارند. این به دلیل احتمال خرابی فناوری، مانند مشکلات اتصال، از دست دادن برق یا خرابی کامپیوتر، و اختلالات سیستم است. ممکن است یک سیستم معاملاتی خودکار ناهنجاری­ هایی را تجربه کند که می­تواند منجر به سفارشات اشتباه، سفارش­ های گمشده یا سفارشات تکراری شود. در صورت نظارت بر سیستم، می­توان این وقایع را به سرعت شناسایی و برطرف کرد.

بهینه ­سازی بیش از حد سیستم ­های معاملاتی خودکار

معامله­ گرانی که از تکنیک­ های backtest استفاده می­کنند، اگرچه مختص سیستم­ های معاملاتی خودکار نیستند، می­توانند سیستم­ هایی ایجاد کنند که روی کاغذ بسیار عالی به نظر برسند و عملکرد فوق­ العاده­ای در یک بازار زنده داشته باشند. بهینه ­سازی بیش از حد به اتصالات بیش از حد منحنی گفته می­شود که یک برنامه معاملاتی غیرقابل اعتماد در معامله زنده تولید می­کند. به عنوان مثال، می­توان یک استراتژی را برای دستیابی به نتایج استثنایی در داده ­های تاریخی که روی آن­ها آزمایش شده، تغییر داد. معامله ­گران گاهی اوقات به اشتباه تصور می­کنند که یک طرح معاملاتی باید نزدیک به 100٪ معاملات سودآوری داشته باشد یا هرگز نباید افت سرمایه را تجربه کنند تا یک برنامه مناسب باشد. به همین ترتیب، می­توان پارامترها را برای ایجاد یک طرح “تقریباً عالی” تنظیم کرد – که به محض استفاده در بازار زنده کاملاً از کار می­افتد.

از کلاهبرداری اجتناب کنید

در حالی که سیستم مورد نظر خود را جستجو می­کنید، به یاد داشته باشید: اگر خیلی درست به نظر می­رسد احتمالاً چنین است. کلاهبرداری­ های زیادی در جریان است. برخی از سیستم­ ها نوید سود بالایی را برای قیمت پایین می­دهند. بنابراین چگونه می­توانید قانونی یا جعلی بودن یک سیستم را تشخیص دهید؟ در این­جا چند نکته اساسی آورده شده است:

  1. هر آن­چه را که باید قبل از پرداخت یا قرار دادن هرگونه وجهی برای یک حساب معاملاتی پرداخت کنید، دقیق بررسی کنید و همیشه سوال بپرسید. اگر این کار را نکنید، در آخر ممکن است ضرر کنید.
  2. تحقیق خود را انجام دهید و مطمئن شوید که همه چیز را در مورد سیستم مورد نظر می­دانید. و قبل از تعهد حتماً شرایط و ضوابط را بخوانید.
  3. آیا توصیفاتی وجود دارد که بتوانید بخوانید؟ سایت­ های شخص ثالث یا حتی سایت­ های نظارتی مالی را برای بازبینی بررسی کنید.
  4. آیا سیستم با یک دوره آزمایشی همراه است؟ بسیاری از سایت­ه ای کلاهبرداری به شما امکان استفاده آزمایشی را نمی­دهند.

اتوماسیون مبتنی بر سرور

معامله ­گران این امکان را دارند که سیستم ­های معاملاتی خودکار خود را از طریق یک بستر معاملاتی مبتنی بر سرور اجرا کنند. این پلت فرم­ ها اغلب استراتژی­های معاملاتی را برای فروش ارائه می­دهند، بنابراین معامله­ گران می­توانند سیستم­ های خاص خود یا توانایی میزبانی سیستم­ های موجود را بر روی پلت فرم مبتنی بر سرور طراحی کنند. با پرداخت هزینه، سیستم معاملاتی خودکار می­تواند معاملات را پویش، اجرا و نظارت کند، با این که کلیه سفارشات در سرور قرار دارند. این امر اغلب منجر به ثبت سفارشات سریع­تر و قابل اطمینان­ تر می­شود.

قبل از خودکارسازی

به نظر می­رسد کلمه “خودکارسازی” کار را ساده ­تر می­کند، اما قطعاً چند نکته وجود دارد که باید قبل از شروع استفاده از این سیستم­ ها به خاطر بسپارید.

از خود بپرسید آیا باید از سیستم معاملاتی خودکار استفاده کنید؟ قول­ های به دست آوردن پول قطعاً وجود دارد، اما ممکن است بیش­تر از آن­چه فکر   می کنید طول بکشد. آیا وضعیت شما بهتر از معامله دستی است؟ به هر حال، این سیستم­ های معاملاتی می­توانند پیچیده باشند و اگر تجربه­ ای نداشته باشید، ممکن است ضرر کنید.

بدانید که درگیر چه چیزهایی هستید و مطمئن شوید که زیر و بم سیستم را می­فهمید. این بدان معنی است که اهداف و استراتژی­های خود را قبل از اینکه به استراتژی­های معاملاتی پیچیده­تری روی بیاورید، ساده نگه دارید. و به یاد داشته باشید، هیچ رویکردی متناسب با همه وجود ندارد. شما باید استراتژی مورد نظر خود را، جایی که می­خواهید آن را اعمال کنید مشخص کنید و تنظیم کنید که چقدر می­خواهید متناسب با شرایط شخصی خود باشد. البته همه این­ها با اهداف نهایی شما همراه است.

خط سود در سیستم ­های معاملاتی خودکار

اگرچه به دلایل مختلف جذاب است، اما سیستم­ های معاملاتی خودکار را نباید جایگزینی برای معاملات دقیق در نظر گرفت. خرابی­ های فناوری ممکن است اتفاق بیفتد و به همین ترتیب، این سیستم­ ها نیاز به نظارت دارند. پلت فرم ­های مبتنی بر سرور ممکن است برای معامله ­گرانی که مایلند خطرات ناشی از خرابی مکانیکی را به حداقل برسانند، یک راه حل ارائه دهند. به یاد داشته باشید، قبل از تصمیم به استفاده از سیستم­ های معاملاتی خودکار، باید مقداری تجربه و دانش معامله داشته باشید.

 

این مقاله ترجمه شده توسط تیم آکادمی ایران ام کیو ال می باشد. 

صفحه اصلی مقاله

سایر مقالات مرتبط

متا تریدر چیست؟
متاتریدر

متا تریدر چیست؟

متا تریدر چیست؟ اولین سوالی که هر فرد وقتی می خواهد آموزش های متاتریدر مانند آموزش صفر تا صد mql5،

کامل ترین و بهترین آموزش متاتریدر 4
mql4

کامل ترین آموزش متاتریدر 4

بهترین آموزش متاتریدر 4 متاتریدر4 یک پلتفرم معاملاتی محسوب می‌ شود که دارای رابط کاربری ساده است و همین یادگیری

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اندیکاتور هوش مصنوعی

4 الگوریتم تشخیص روند بازار

برای توضیحات بیشتر به سایت risegroupfx.com مراجعه کنید

فرصت استثنائی برای خرید با %30 تخفیف را از دست ندهید